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Journal of Risk and Financial Management

Inicio / Journal of Risk and Financial Management / Vol: 10 Núm: 1 Par: March (2017) / Artículo

ARTÍCULO

TITULO

Accurate Evaluation of Expected Shortfall for Linear Portfolios with Elliptically Distributed Risk Factors

Dobrislav Dobrev*

Travis D. Nesmith and Dong Hwan Oh

Resumen

No disponible

Acceso

PÁGINAS

NÚMERO

Volumen: 10 Número: 1 Parte: March (2017)

MATERIAS

ECONOMÍA

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DOI

https://doi.org/10.3390/jrfm10010005

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