AVANZADA

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Accurate Evaluation of Expected Shortfall for Linear Portfolios with Elliptically Distributed Risk Factors

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Dobrislav Dobrev*, Travis D. Nesmith and Dong Hwan Oh

Revista: Journal of Risk and Financial Management Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 10 Num: 1 Par: March Año: 2017

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