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Evaluating Value-at-Risk Models with Desk-Level Data

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Jeremy Berkowitz, Peter Christoffersen, and Denis Pelletier Pág. 2213 - 2227

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 57 Num: 12 Par: 0 Año: 2011

The Shape and Term Structure of the Index Option Smirk: Why Multifactor Stochastic Volatility Models Work So Well

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Peter Christoffersen, Steven Heston, and Kris Jacobs Pág. 1914 - 1932

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 55 Num: 12 Par: 0 Año: 2009

Financial Asset Returns, Direction-of-Change Forecasting, and Volatility Dynamics

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Christoffersen, Peter F, Diebold, Francis X Pág. 1273 - 1287

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 52 Num: 8 Par: 0 Año: 2006

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