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Caio Almeida,Elaine Fang
Pág. 1 - 37
This paper investigates hedge funds? exposures to various risk factors across different investment strategies through models with both linear and second-order factors. We extend the analysis from an augmented linear model based on Fama & French ...
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Lucas Suassuna de Albuquerque Wanderley,Ranyére Silva Nóbrega,Ayobami Badiru Moreira,Rafael Silva dos Anjos,Caio Américo Pereira de Almeida
O trabalho tem como objetivo investigar as frequências, as tendências e o tempo de recorrência dos eventos pluviométricos extremos na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. Foi utilizada a técnica dos Quantis para determinar os eventos diários extremos, c...
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Caio Felipe Araújo Morais de Almeida,Cláudio Henrique Soares Del Menezzi,Thyago Carvalho da Silva
Pág. DOI: 10.12 - 6830.v03n0
O objetivo do trabalho foi avaliar a madeira de angelim vermelho (Dinizia excelsa Ducke) por meio de métodos não destrutivos (vibração transversal, ultrassom e ensaio estático) e determinar o método mais adequado para estimar o módulo de elasticidade est...
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Caio Ferraz de Campos,Dagoberto Martins,Hermeson dos Santos Vitorino,Saulo Italo de Almeida Costa,Guilherme Sasso Ferreira de Souza
Pág. 41 - 47
Opresente trabalho teve o objetivo de avaliar a seletividade de herbicidasaplicados em pré-emergência sobre Panicummaximum Jacq. cv. Mombaça e Tanzânia. Os tratamentos testados foram (g i.aha-1): diuron (800 e 1.600); ametryn (625 e 1.250); imazaquim (75...
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Felipe Pinheiro,Caio Ibsen Rodrigues de Almeida,José Valentim Vicente
Pág. pp. 79 - 92
Recently, a myriad of factor models including macroeconomic variables have been proposed to analyze the yield curve. We present an alternative factor model where term structure movements are captured by Legendre polynomials mimicking the statistical fact...
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Rogerio de Deus Oliveira,Caio Ibsen Rodrgues de Almeida
Pág. pp. 301 - 339
Credit Risk is an important dimension to be considered in the risk management procedures of financial institutions. Is a particularly useful in emerging markets where default rates on bank loan products are usually high. It is usually calculated through ...
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