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Sandra Cristina de Oliveira, Marinho Gomes de Andrade
Pág. 339 - 347
Current research compares the Bayesian estimates obtained for the parameters of processes of ARCH family with normal and Student?s t distributions for the conditional distribution of the return series. A non-informative prior distribution was adopted and...
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Leonilce Mena, Marinho Gomes de Andrade Filho
Pág. 1745 - 1753
Este trabalho apresenta uma abordagem bayesiana para fazer inferência sobre os parâmetros de modelos auto-regressivos. Nesse contexto, quando os parâmetros variam de forma aleatória e independente, adotou-se um modelo hierárquico para descrever a densida...
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Leonilce Mena, Marinho Gomes de Andrade Filho
Pág. 1755 - 1760
Neste artigo apresentamos uma ramificação do processo auto-regressivo de primeira ordem com coeficiente aleatório e variante no tempo, assumindo uma estrutura de dependência dos coeficientes aleatórios, que leva a um modelo de filtro de Kalman adaptado. ...
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Leonilce Mena, Marinho Gomes de Andrade Filho (Author)
Pág. 1745 - 1753
This paper presents a Bayesian approach to make inference about the parameters of autoregressive models. In this context, when the parameters of models are independent and vary at random we consider a hierarchical model to describe the a posteriori densi...
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Leonilce Mena, Marinho Gomes de Andrade Filho (Author)
Pág. 1755 - 1760
A ramification of a first order autoregression process is provided. It comprises randomized and variant coefficients in time and assumes a structure of dependency of randomized coefficients that leads towards adapted Kalman's Filter. Although the Kalman...
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