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en línea
Alan De Genaro Dario,Mariela Fernández     Pág. 413 - 436
This article describes the use of the Heath-Jarrow-Morton framework to generate stress scenarios for the term structure of the interest rate. By means of principal component analysis it is possible to reduce the dimensions of the problem and create a bri... ver más
Revista: Revista Brasileira de Finanças    Formato: Electrónico

 
en línea
Alan De Genaro Dario     Pág. pp. 203 - 228
Volatility swaps are contingent claims on future realized volatility. Variance swaps are similar instruments on future realized variance, the square of future realized volatility. Unlike a plain vanilla option, whose volatility exposure is contaminated b... ver más
Revista: Revista Brasileira de Finanças    Formato: Electrónico

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