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Maria Manuela de Orleans e Bragança,Marcelo de Sales Pessoa
Pág. 93 - 134
This work aims to verify if brazilian Hedge Funds generate positive alphas, that is, if managers have skill and contribute positively to the return of their funds during the period 2003 through 2013. To find the alphas, we estimate a seven-factor model b...
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Julio Fernando Costa Santos,Marcelo de Sales Pessoa
Este artigo investiga o desempenho da estratégia de arbitragem estatística (Pairs Trading) utilizando os testes de cointegração para ações negociadas na Bovespa no período de 2003 a 2014. Foram testadas diferentes bandas de abertura, fechamento e stop. A...
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Gabriel Godofredo Fiuza de Bragança,Marcelo de Sales Pessoa,Katia Rocha
Pág. 385?409
This paper examines how regulatory interventions can affect the market risk of electricity utilities and telecom carriers traded in the Brazilian stock market (BOVESPA). Our article uses a bivariate Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedastici...
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