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Elettra Agliardi and Rossella Agliardi    
A new explicit form is provided for the solution of optimal stopping problems involving a multidimensional geometric Brownian motion. A free-boundary value approach is adopted and the value function is obtained via fundamental solution methods. There are... ver más
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

 
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Pavel V. Gapeev, Libo Li and Zhuoshu Wu    
We derive explicit solutions to the perpetual American cancellable standard put and call options in an extension of the Black?Merton?Scholes model. It is assumed that the contracts are cancelled at the last hitting times for the underlying asset price pr... ver más
Revista: Algorithms    Formato: Electrónico

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