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Econometrics Best Paper Award 2018
Acceso
en línea
In Choi, Steve Cook, Marc S. Paolella and Jeffrey S. Racine
s-
Revista:
Econometrics
Formato:
Electrónico
Tabla de contenido:
Vol: 6 Num: 3 Par: September Año: 2018
Autoregressive Lag?Order Selection Using Conditional Saddlepoint Approximations
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Ronald W. Butler and Marc S. Paolella
s-
Revista:
Econometrics
Formato:
Electrónico
Tabla de contenido:
Vol: 5 Num: 3 Par: September Año: 2017
The Univariate Collapsing Method for Portfolio Optimization
Acceso
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Marc S. Paolella
s-
Revista:
Econometrics
Formato:
Electrónico
Tabla de contenido:
Vol: 5 Num: 2 Par: June Año: 2017
Stable-GARCH Models for Financial Returns: Fast Estimation and Tests for Stability
Acceso
en línea
Marc S. Paolella
s-
Revista:
Econometrics
Formato:
Electrónico
Tabla de contenido:
Vol: 4 Num: 2 Par: June Año: 2016
New Graphical Methods and Test Statistics for Testing Composite Normality
Acceso
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Marc S. Paolella
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Revista:
Econometrics
Formato:
Electrónico
Tabla de contenido:
Vol: 3 Num: 3 Pages466-697 Par: September Año: 2015
A Fast, Accurate Method for Value-at-Risk and Expected Shortfall
Acceso
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Jochen Krause and Marc S. Paolella
s-
Revista:
Econometrics
Formato:
Electrónico
Tabla de contenido:
Vol: 2 Num: 2 Pages92-122 Par: June Año: 2014
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