|
|
|
|
|
Alexandra Kelly de Moraes, Paulo Sergio Ceretta
Pág. 375 - 409
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lúcio Dalcin,Paulo Sérgio Ceretta,Kelmara Mendes Vieira,Vanessa Rabelo Dutra,Fernanda Alves Lamverti
Pág. 05 - 21
Este trabalho busca analisar a exposição dos setores da economia à taxa de câmbio, utilizando uma abordagem não linear com limiar para capturar alterações nos setores da economia expostos ao câmbio em diferentes condições de confiabilidade. Os dados expl...
ver más
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raphael Silveira Amaro,Paulo Sergio Ceretta,Kelmara Mendes Vieira
Pág. 06 - 27
Nas últimas décadas, um notável número de modelos, variantes da família Autoregressive Conditional Heteroscedastic, foram desenvolvidos e testados empiricamente, tornando extremamente complexo o processo de escolha de um modelo específico. Esta pesquisa ...
ver más
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mari Eldionara Rosa Machado,Paulo Sérgio Ceretta,Kelmara Mendes Vieira
Pág. 64 - 84
Crises econômicas não são recentes na economia mundial, sendo que uma das primeiras ocorreu ainda no século XVII, a tulipmania na Holanda. A mais recente, uma bolha especulativa no mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2008, despertou o interesse de ...
ver más
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marcelo Brutti Righi,Paulo Sergio Ceretta
Pág. 529 - 550
In this paper we estimate a dynamic portfolio composed by the U.S., German, British, Brazilian, Hong Kong and Australian markets, the period considered started on September 2001 and finished in September 2011. We ran the Copula-DCC-GARCH model on the dai...
ver más
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paulo Sérgio Ceretta,Fernanda Galvão de Barba,Kelmara Mendes Vieira,Fernando Casarin
Pág. 209 - 226
Volatility forecasting has been of great interest both in academic and professional fields all over the world. However, there is no agreement about the best model to estimatevolatility. New models include measures of skewness, changes of regimes and diff...
ver más
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marcelo Brutti Righi,Paulo Sergio Ceretta
Pág. 411?464
A fundamental aspect of proper risk management is the measurement, especially forecasting of risk measures. Measures such as variance, volatility and Value at Risk had been considered valid because of their practical intuition. However, a solid theoretic...
ver más
|
|
|
|
|
|