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Eduardo Campos, Rubens Penha Cysne
Pág. 5 - 38
Este artigo avalia a sustentabilidade da dívida pública brasileira usando dados mensais de janeiro de 2003 a junho de 2016 com base na estimação de funções de reação fiscal cujos coeficientes variam ao longo do tempo. Consideramos três métodos de estimaç...
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Julio Fernando Costa Santos,Marcelo de Sales Pessoa
Este artigo investiga o desempenho da estratégia de arbitragem estatística (Pairs Trading) utilizando os testes de cointegração para ações negociadas na Bovespa no período de 2003 a 2014. Foram testadas diferentes bandas de abertura, fechamento e stop. A...
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Jevuks Matheus Araujo, Rozane Bezerra Siqueira, Cassio Nobrega Besarria
Pág. 681 - 711
O objetivo deste estudo é analisar a relação intertemporal de curto e longo prazo entre as variáveis gasto e receita do governo federal brasileiro. Usando dados mensais de 1997 a 2015, o estudo aplica técnicas de cointegração e estima modelos de correção...
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Gian Paulo Soave, Fabio Augusto Reis Gomes, Sergio Naruhiko Sakurai
Pág. 5 - 41
Recentemente, os efeitos dos gastos do governo sobre o consumo privado tem sido analisados por meio de modelos macroeconômicos em que parte dos agentes suavizam seu consumo intertemporalmente, enquanto os demais, restritos ao crédito, consomem baseados n...
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Hélio Sousa Ramos Filho, Maysa Evellyn Porfírio Ferreira
Este artigo buscou avaliar a existência do fenômeno da Curva J para 19 setores da indústria de transformação brasileira segmentados pelo nível tecnológico de indústrias da alta, média-alta, média-baixa e baixa tecnologia. Os dados foram coletados no Mini...
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Dienice Ana Bini, Mario Duarte Canever, Anderson Antônio Denardin
Objetiva-se testar a cointegração e a causalidade entre os preços de energia e commodities agrícolas nas condições comercias do Brasil. Utilizando- se dados de preço mensais de 2000 a 2012 das commodities: petróleo, etanol, cana, milh...
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Emerson Fernandes Marçal
Pág. 593 - 623
O presente trabalho tem por objetivo comparar duas metodologias para cálculo de desalinhamento cambial. A primeira metodologia consiste na estimação do desalinhamento cambial a partir de técnicas multivariadas de séries de tempo nas quais apenas variávei...
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Roseli Silva, Mario Bertella, Renan Pereira
Este estudo investiga empiricamente se variáveis macroeconômicas nacionais (produção industrial, inflção, taxa de juros real, risco de crédito doméstico e câmbio real) e internacionais (índice da bolsa de valores americana, a taxa de juros amer...
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Carlos Eduardo Caldarelli, Mirian Rumenos Piedade Bacchi
Compreender a dinâmica de funcionamento do mercado de milho brasileiro, procedendo a uma investigação dos fatores que afetam as quantidades e preços nesse mercado, é o objetivo deste trabalho. Os testes de raiz unitária foram feitos utilizando-se a metod...
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Liderau dos Santos Marques Júnior, Paulo de Andrade Jacinto
Este artigo examina a sustentabilidade dapolítica fiscal do Estado do Rio Grande doSul para os períodos de 1970 a 1997 e 1970a 2003. No período de 1970 a 2003 a políticafiscal se caracterizou por sucessivos déficitsprimários e pela acumulação de dívida p...
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