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Carlos Heitor Campani, Assis Gustavo da Silva Duraes
Pág. 687 - 719
Este artigo avalia o impacto de variáveis exógenas nos modelos GARCH, quando aplicadoàs previsões de volatilidade para o mercado de câmbio brasileiro USD-BRL. Como variáveisexógenas, foram utilizadas a variância realizada, baseada em dados de alta frequê...
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Paulo Roberto Lima Dias Filho,Luciana Lima,Antonio Carlos Figueiredo Pinto,Marcelo Cabús Klötzle,Vinicius Mothé Maia
Pág. 64 - 82
Dentro da temática da utilização da volatilidade implícita ao invés da volatilidade histórica, o presente estudo procurou comparar o desempenho do modelo Black-Scholes, amplamente estudado no Brasil e mundo afora, com o modelo da Árvore Trinomial I...
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