5   Artículos

Quis Pendit Ipsa Pretia: Facebook Valuation and Diagnostic of a Bubble Based on Nonlinear Demographic Dynamics

Revista: JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT    Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 38 Num: 2 Par: 0 Año: 2012

Robust Reverse Engineering of Cross-Sectional Returns and Improved Portfolio Allocation

Revista: JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT    Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 37 Num: 4 Par: 0 Año: 2011

Look-Ahead Benchmark Bias in Portfolio Performance Evaluation

Revista: JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT    Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 36 Num: 1 Par: 0 Año: 2009

Non-parametric determination of real-time lag structure between two time series: The ¿optimal thermal causal path¿ method with applications to economic data

Revista: JOURNAL OF MACROECONOMICS    Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 28 Num: 1 Par: 0 Año: 2006

Higher-Moment Portfolio Theory

Revista: JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT    Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 31 Num: 4 Par: 0 Año: 2005