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Efficient Risk Estimation via Nested Sequential Simulation

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Mark Broadie, Yiping Du, and Ciamac C. Moallemi Pág. 1172 - 1194

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 57 Num: 6 Par: 0 Año: 2011

General Bounds and Finite-Time Improvement for the Kiefer-Wolfowitz Stochastic Approximation Algorithm

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Mark Broadie, Deniz Cicek, and Assaf Zeevi Pág. 1211 - 1224

Revista: OPERATIONS RESEARCH Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 59 Num: 5 Par: 0 Año: 2011

A Double-Exponential Fast Gauss Transform Algorithm for Pricing Discrete Path-Dependent Options

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M. Broadie, Y. Yamamoto. Pág. -

Revista: OPERATIONS RESEARCH Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 53 Num: 5 Par: 0 Año: 2005

Application of the Fast Gauss Transform to Option Pricing

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Broadie, M. Yamamoto, Y. Pág. 1071 - 1088

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 49 Num: 8 Par: 0 Año: 2003

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