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Robust Reverse Engineering of Cross-Sectional Returns and Improved Portfolio Allocation

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Xiaohui Ni, Yannick Malevergne, Didier Sornette, and Peter Woehrmann Pág. 76 - 85

Revista: JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 37 Num: 4 Par: 0 Año: 2011

Look-Ahead Benchmark Bias in Portfolio Performance Evaluation

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Gilles Daniel , Didier Sornette , Peter Woehrmann Pág. 121 - 130

Revista: JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 36 Num: 1 Par: 0 Año: 2009

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