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José Ferreira Marinho Junior,Mauro Antonio Rincon     Pág. pp. 169 - 179
In this article, a numerical method is developed to determine the value of a put, based in the solution of Black and Scholes (1973) for European option and on Richardson extrapolation that calculates the limit of an options sequence, whose time intervals... ver más
Revista: Revista Brasileira de Finanças    Formato: Electrónico

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