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Pedro Henrique Santos,João Carlos Félix Souza,Vinnicius Matheus Moreira de Andrade
Pág. 60 - 77
Nas últimas décadas, o uso do Value-at-Risk (VaR) tem se tornado amplamente utilizado, com destaque para a decisão do Acordo de Basiléia, que obrigou todas as instituições financeiras a valorar o risco de seus ativos e pela criação do modelo nacional, im...
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Juliana Carneiro Gonçalves,Antônio Donizette de Oliveira,Samuel de Pádua Chaves Carvalho,Lucas Rezende Gomide
Pág. 1339 - 1347
O objetivo deste trabalho foi determinar a rotação econômica de plantações de eucalipto em três diferentes sítios produtivos sob condições de risco. Os dados utilizados na realização do estudo são provenientes de plantios equiâneos e monoclonais do híbri...
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Edmilson Monteiro Souza, Ana Paula Gonçalves Santos, Ademir Xavier Silva, Ricardo Tadeu Lopes, Samanda Cristine Arruda Correa, Davi Ferreira Oliveira
O objetivo deste trabalho é modelar, através do código MCNPX e de dados experimentais, a resposta de um detector Flat Panel por conversão indireta. Para tal, aspectos como a curva de sensibilidade do Cintilador, o Ruido, bem como a calibração do valor do...
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Tatiane Silva, Liliana Gramani, Eloy Kaviski, Fábio Balbo, Marina Ferreira
O estudo da dinâmica de pedestres tem sido utilizada em situações que procuram identificar ou reproduzir características do comportamento humano. Quando envolve multidões, esse estudo torna-se ainda mais complexo, visto que, as questões associadas à inte...
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Augusto Maciel da Silva, Marcelo Ângelo Cirillo
Pág. 303 - 307
A inferência estatística em populações binomiais contaminadas está sujeita a erros grosseiros de estimação, uma vez que as amostras não são identicamente distribuídas. Por esse problema, este trabalho tem por objetivo determinar qual a melhor constante d...
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Marcelo Angelo Cirillo, Daniel Furtado Ferreira, Thelma Sáfadi
Pág. 105 - 112
Este trabalho tem por objetivo avaliar a taxa de erro tipo I e o poder do teste de Levene multivariado definido em função de diferentes parâmetros de posição para comparar k-matrizes de covariâncias. Para isso foram utilizadas simulação Monte Carlo e boo...
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Emílio Augusto Coelho Barros, Josmar Mazucheli
Pág. 23 - 32
Um dos problemas mais comuns em estatística consiste em testar a hipótese H0 : µ= µ0 versus a alternativa H1 : µ? µ0 , em que µ0 é algum valor específico do parâmetro µ. A partir de uma amostra aleatória, sob a suposição de que a mesma é proveniente de...
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Leonilce Mena, Marinho Gomes de Andrade Filho
Pág. 1755 - 1760
Neste artigo apresentamos uma ramificação do processo auto-regressivo de primeira ordem com coeficiente aleatório e variante no tempo, assumindo uma estrutura de dependência dos coeficientes aleatórios, que leva a um modelo de filtro de Kalman adaptado. ...
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Leonilce Mena, Marinho Gomes de Andrade Filho
Pág. 1745 - 1753
Este trabalho apresenta uma abordagem bayesiana para fazer inferência sobre os parâmetros de modelos auto-regressivos. Nesse contexto, quando os parâmetros variam de forma aleatória e independente, adotou-se um modelo hierárquico para descrever a densida...
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Roberta Bessa Veloso Silva, Daniel Furtado Ferreira
Pág. 1771 - 1776
O presente trabalho teve por objetivos avaliar os riscos de se tomar decisões erradas (erro tipo I e erro tipo II) em populações não-normais, por meio de simulação computacional, e comparar três testes usualmente empregados. Foram comparados o teste t co...
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