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A partial differential equation connected to option pricing with stochastic volatility: Regularity results and discretization

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Yves Achdou; Bruno Franchi; Nicoletta Tchou Pág. 1291 - 1322

Revista: MATHEMATICS OF COMPUTATION Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 74 Num: 251 Par: 0 Año: 2005

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