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The Shape and Term Structure of the Index Option Smirk: Why Multifactor Stochastic Volatility Models Work So Well
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Peter Christoffersen, Steven Heston, and Kris Jacobs
Pág. 1914 - 1932
Revista:
MANAGEMENT SCIENCE
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Tabla de contenido:
Vol: 55 Num: 12 Par: 0 Año: 2009
Modeling the Dynamics of Credit Spreads with Stochastic Volatility
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Kris Jacobs and Xiaofei Li
Pág. 1176 - 1188
Revista:
MANAGEMENT SCIENCE
Formato:
Impreso
Tabla de contenido:
Vol: 54 Num: 6 Par: 0 Año: 2008
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