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Hokuto Ishii    
In this paper, we examined and compared the forecast performances of the dynamic Nelson?Siegel (DNS), dynamic Nelson?Siegel?Svensson (DNSS), and arbitrage-free Nelson?Siegel (AFNS) models after the financial crisis period. The best model for the forecast... ver más
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

 
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Hokuto Ishii    
This paper investigates the predictability of exchange rate changes by extracting the factors from the three-, four-, and five-factor model of the relative Nelson?Siegel class. Our empirical analysis shows that the relative spread factors are important f... ver más
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

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