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The Shape and Term Structure of the Index Option Smirk: Why Multifactor Stochastic Volatility Models Work So Well

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Peter Christoffersen, Steven Heston, and Kris Jacobs Pág. 1914 - 1932

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 55 Num: 12 Par: 0 Año: 2009

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