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Benito Adelmo Salomão,Julio Fernando Costa Santos,Gleidson Acácio Reis
Em 2019, o brasil completou 20 anos do regime de câmbio flutuante que foi caracterizado por períodos de alta e baixa volatilidade da taxa de câmbio. Este artigo tem como objetivo analisar os efeitos desta volatilidade da taxa de câmbio sobre os principai...
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Julio Fernando Costa Santos,Marcelo de Sales Pessoa
Este artigo investiga o desempenho da estratégia de arbitragem estatística (Pairs Trading) utilizando os testes de cointegração para ações negociadas na Bovespa no período de 2003 a 2014. Foram testadas diferentes bandas de abertura, fechamento e stop. A...
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Júlio Fernando Costa Santos,Guilherme Jonas Costa da Silva
Partindo do modelo de Thirlwall (1979), esse artigo tenta contribuir com o debate em torno dos modelos de crescimento restrito pelo balanço de pagamentos (BoPC). A hipótese é de que as transferências ajudam a financiar o balanço de pagamentos e o crescim...
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