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Júlio Lobão and Ana C. Costa    
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

 
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Peter Arendas, Viera Malacka and Maria Schwarzova    
The Halloween effect is one of the most famous calendar anomalies. It is based on the observation that stock returns tend to perform much better over the winter half of the year (November?April) than over the summer half of the year (May?October). The va... ver más
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

 
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Juliano Ribeiro de Almeida,Guilherme Ribeiro de Almeida,Daniel Reed Bergmann     Pág. 597 - 628
The Halloween effect relates to the notion that stock market returns tend to be higher in the period from November to April than from May to October. In this study, we analyze the robustness of this trading strategy taking into account the individual ret... ver más
Revista: Revista Brasileira de Finanças    Formato: Electrónico

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