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Werry Febrianti, Kuntjoro Adji Sidarto and Novriana Sumarti    
Portfolio optimization is an activity for balancing return and risk. In this paper, we used mean-variance (M-V) portfolio models with buy-in threshold and cardinality constraints. This model can be formulated as a mixed integer nonlinear programming (MIN... ver más
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

 
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Wei Sun, Hui Su and Hongbing Liu    
Role-based access control (RBAC) is one of the most popular access-control mechanisms because of its convenience for management and various security policies, such as cardinality constraints, mutually exclusive constraints, and user-capability constraint... ver más
Revista: Information    Formato: Electrónico

 
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Bruno, N.; Chaudhuri, S.; Thomas, D.     Pág. 1721 - 1725

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