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Victoria Bossan,Renê Coppe Pimentel
Este artigo analisa o desempenho de fundos de investimentos em ações no Brasil e investiga potenciais relações da performance dos fundos com seus respectivos tamanhos, idades, riscos (volatilidade total e beta), cobrança de taxa de performance e utilizaç...
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Pedro Henrique Santos,João Carlos Félix Souza,Vinnicius Matheus Moreira de Andrade
Pág. 60 - 77
Nas últimas décadas, o uso do Value-at-Risk (VaR) tem se tornado amplamente utilizado, com destaque para a decisão do Acordo de Basiléia, que obrigou todas as instituições financeiras a valorar o risco de seus ativos e pela criação do modelo nacional, im...
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João Frois Caldeira, Luiz Furlani
Pág. 627 - 645
O presente artigo avalia, para o caso brasileiro, se a inflação implícita extraída dos títulos de renda fixa constitui um estimador não-viesado da inflação ao consumidor, medida pelo IPCA. Nossas estimativas sugerem que as break-even inflation rates ? ou...
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