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Takeshi Kobayashi    
This study extracts the common factors from firm-based credit spreads of major Japanese corporate bonds and examines the predictive content of the credit spread on the real economy. Instead of employing single-maturity corporate bond spreads, we focus on... ver más
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

 
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Hokuto Ishii    
In this paper, we examined and compared the forecast performances of the dynamic Nelson?Siegel (DNS), dynamic Nelson?Siegel?Svensson (DNSS), and arbitrage-free Nelson?Siegel (AFNS) models after the financial crisis period. The best model for the forecast... ver más
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

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