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Efficient Monte Carlo and Quasi¿Monte Carlo Option Pricing Under the Variance Gamma Model

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Athanassios N. Avramidis and Pierre L¿Ecuyer Pág. 1930 - 1944

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 52 Num: 12 Par: 0 Año: 2006

A Dynamic Programming Procedure for Pricing American-Style Asian Options

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Ben-Ameur, H. Breton, M. L Ecuyer, P. Pág. 625 - 643

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 48 Num: 5 Par: 0 Año: 2002

An Object-Oriented Random-Number Package with Many Long Streams and Substreams

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L Ecuyer, P. Simard, R. Chen, E. J. Kelton, W. D. Pág. 1073 - 1075

Revista: OPERATIONS RESEARCH Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 50 Num: 6 Par: 0 Año: 2002

Lattice computations for random numbers

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Raymond Couture; Pierre L'Ecuyer Pág. 757 - 765

Revista: MATHEMATICS OF COMPUTATION Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 69 Num: 230 Par: 0 Año: 2000

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