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Constructing Risk Measures from Uncertainty Sets

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Karthik Natarajan, Dessislava Pachamanova, and Melvyn Sim Pág. 1129 - 1141

Revista: OPERATIONS RESEARCH Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 57 Num: 5 Par: 0 Año: 2009

Incorporating Asymmetric Distributional Information in Robust Value-at-Risk Optimization

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Karthik Natarajan, Dessislava Pachamanova, and Melvyn Sim Pág. 573 - 585

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 54 Num: 3 Par: 0 Año: 2008

Robust Portfolio Optimization

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Frank J. Fabozzi; Petter N. Kolm; Dessislava Pachamanova; Sergio Focardi

Revista: JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 33 Num: 3 Par: 0 Año: 2007

HANDLING PARAMETER UNCERTAINTY IN PORTFOLIO RISK MINIMIZATION

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Pachamanova, Dessislava Pág. 70 - 78

Revista: JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 32 Num: 4 Par: 0 Año: 2006

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