5   Artículos

Global Hedging through Post-Decision State Variables

Revista: Journal of Risk and Financial Management    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 10 Num: 3 Par: September Año: 2017

Option Pricing Under GARCH Processes Using PDE Methods

Revista: OPERATIONS RESEARCH    Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 58 Num: 4 Par: 2 Año: 2010

Dynamic Programming Approach for Valuing Options in the GARCH Model

Revista: MANAGEMENT SCIENCE    Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 55 Num: 2 Par: 0 Año: 2009

A Note on Feedback Sequential Equilibria in a Lanchester Model with Empirical Application

Revista: MANAGEMENT SCIENCE    Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 52 Num: 5 Par: 0 Año: 2006