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Portfolio Choice Under Cumulative Prospect Theory: An Analytical Treatment

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Xue Dong He and Xun Yu Zhou Pág. 315 - 331

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 57 Num: 2 Par: 0 Año: 2011

Dynamic Mean-Variance Portfolio Selection with No-Shorting Constraints

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Xun Li; Xun Yu Zhou; Andrew E. B. Lim Pág. 1540 - 1555

Revista: SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 40 Num: 5 Par: 0 Año: 2002

Stochastic Linear-Quadratic Control via Semidefinite Programming

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David D. Yao; Shuzhong Zhang; Xun Yu Zhou Pág. 801 - 823

Revista: SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 40 Num: 3 Par: 0 Año: 2001

Relationship Between Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Controls: A Linear-Quadratic Approach

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Michael Kohlmann; Xun Yu Zhou Pág. 1392 - 1407

Revista: SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 38 Num: 5 Par: 0 Año: 2000

Stochastic Linear Quadratic Regulators with Indefinite Control Weight Costs. II

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Shuping Chen; Xun Yu Zhou Pág. 1065 - 1081

Revista: SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 39 Num: 4 Par: 0 Año: 2000

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