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Wendy Wijaya and Kuntjoro Adji Sidarto    
Portfolio optimization is a mathematical formulation whose objective is to maximize returns while minimizing risks. A great deal of improvement in portfolio optimization models has been made, including the addition of practical constraints. As the number... ver más
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

 
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Werry Febrianti, Kuntjoro Adji Sidarto and Novriana Sumarti    
Portfolio optimization is an activity for balancing return and risk. In this paper, we used mean-variance (M-V) portfolio models with buy-in threshold and cardinality constraints. This model can be formulated as a mixed integer nonlinear programming (MIN... ver más
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

 
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Kuntjoro, Wahyu     Pág. 324 - 335

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