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Worst-Case Value-at-Risk and Robust Portfolio Optimization: A Conic Programming Approach
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El Ghaoui, L. Oks, M. Oustry, F.
Pág. 543 - 556
Revista:
OPERATIONS RESEARCH
Formato:
Impreso
Tabla de contenido:
Vol: 51 Num: 4 Par: 0 Año: 2003
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