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Tatiana Ladeira Vidal, Fernanda Finotti Perobelli, José Roberto Securato
Pág. 557 - 594
O objetivo deste trabalho é, a partir das metodologias sugeridas por Forbes e Rigobon (2002) e Corsetti, Pericoli e Sbracia (2005), verificar indícios de efeito contágio entre quinze economias em oito episódios de crises financeiras. Conclui-se que o mod...
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Zouheir Mighri,Faysal Mansouri
Pág. 637 - 661
This research examines the time-varying conditional correlations to the daily stock index returns. We use a dynamic conditional correlation (DCC) multivariate GARCH model in order to capture potential contagion effects between US and major developed and ...
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Mark Kritzman, Yuanzhen Li, Sébastien Page, and Roberto Rigobon
Pág. 112 - 126
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Gita Gopinath, Roberto Rigobon
Pág. 531 - 575
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Jonathan Kearns and Roberto Rigobon
Pág. 31 - 48
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Roberto Rigobon and Brian Sack
Pág. 1553 - 1575
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Rigobon, R. Sack, B.
Pág. 639 - 670
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Rigobon, R.
Pág. 261 - 283
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Rigobon, R.
Pág. 777 - 792
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Rigobon, R.
Pág. 265 - 297
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