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4   Artículos

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Congxin Wu, Xinyu Wang, Shan Luo, Jing Shan and Feng Wang    
This article takes into account the form of mixed data as well as the peak and thick tail characteristics contained in the data characteristics, expands the GARCH-MIDAS (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity-Mixed Data Sampling) model... ver más
Revista: Applied Sciences    Formato: Electrónico

 
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Ruobing Liu, Jianhui Yang and Chuan-Yang Ruan    
Inspired by the GARCH-MIDAS model, we revisit the relationship between Chinese futures and macroeconomic factors. We introduce the level of the macroeconomic variables into the GARCH-MIDAS model in order to test the impact of the macroeconomic level on t... ver más
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

 
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Christian Conrad, Anessa Custovic and Eric Ghysels    
Revista: Journal of Risk and Financial Management    Formato: Electrónico

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