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Weiping Wu, Lifen Wu, Ruobing Xue and Shan Pang    
This paper revisits the dynamic MV portfolio selection problem with cone constraints in continuous-time. We first reformulate our constrained MV portfolio selection model into a special constrained LQ optimal control model and develop the optimal portfol... ver más
Revista: Algorithms    Formato: Electrónico

 
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Ruobing Xue, Xiangshen Ye and Weiping Wu    
In this paper we study the optimization of the discrete-time stochastic linear-quadratic (LQ) control problem with conic control constraints on an infinite horizon, considering multiplicative noises. Stochastic control systems can be formulated as Markov... ver más
Revista: Algorithms    Formato: Electrónico

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