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Carlos Heitor Campani, Assis Gustavo da Silva Duraes
Pág. 687 - 719
Este artigo avalia o impacto de variáveis exógenas nos modelos GARCH, quando aplicadoàs previsões de volatilidade para o mercado de câmbio brasileiro USD-BRL. Como variáveisexógenas, foram utilizadas a variância realizada, baseada em dados de alta frequê...
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Ricardo Pereira Câmara Leal,Carlos Heitor Campani
Pág. 45 - 64
This article presents a literature review that justified the creation of the equally weighed and minimum variance Valor-Coppead stock indices and offers details about its calculation. There was no Brazilian stock index with these simple portfolio formati...
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