AVANZADA

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Portfolios Dominating Indices: Optimization with Second-Order Stochastic Dominance Constraints vs. Minimum and Mean Variance Portfolios

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Neslihan Fidan Keçeci, Viktor Kuzmenko and Stan Uryasev

Revista: Journal of Risk and Financial Management Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 9 Num: 4 Par: December Año: 2016

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