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Hudson Chaves Costa,Sabino da Silva Porto Junior,Gabrielito Menezes     Pág. 635 - 667
This article examines empirically the behavior of the correlation between the return of shares listed on the BMF& BOVESPA over the period from 2000 to 2015. To this end, we use multivariate GARCH models introduced by Bollerslev (1990) to remove the tempo... ver más
Revista: Revista Brasileira de Finanças    Formato: Electrónico

 
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Hudson Chaves Costa,João Henrique Gonçalves Mazzeu,Newton Carneiro Affonso da Costa Jr.     Pág. 225 - 268
The present paper evaluates by approach of Campbell et al. (2001) the evolution of the three volatility components of the Brazilian stocks in the period 1996 to 2010. It is identified that the idiosyncratic component of the volatility does not have the s... ver más
Revista: Revista Brasileira de Finanças    Formato: Electrónico

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