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Alex Sandro Monteiro De Moraes,Antonio Carlos Figueiredo Pinto,Marcelo Cabus Klotzle     Pág. 394?437
This paper compares the performance of long-memory models (FIGARCH) with short-memory models (GARCH) in forecasting volatility for calculating value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) for multiple periods ahead for six emerging markets stock indic... ver más
Revista: Revista Brasileira de Finanças    Formato: Electrónico

 
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Alex Sandro Monteiro de Moraes,Antonio Carlos Figueiredo Pinto,Marcelo Cabus Klotzle     Pág. 455 - 479
The models of the GARCH family, normally used for the estimates of volatility for longer periods, keep unchanged the relative weights assigned to the observations both old and new, regardless of the volatility´s forecasted horizon. The purpose of this a... ver más
Revista: Revista Brasileira de Finanças    Formato: Electrónico

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