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Rafael Valdetaro Salvador,José Roberto Securato,Daniel Reed Bergmann
A Teoria Moderna de Finanças, que se baseia nos princípios da aversão ao risco, na racionalidade dos agentes e na Hipótese dos Mercados Eficientes, postula que a relação risco-retorno dos ativos será positiva. No entanto, diante de estudos empíricos cujo...
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Ricardo Rezende Gomes Avelino
Pág. 397 - 428
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Diego Luis Minsky,Vanessa Martins Valcanover,Newton Carneiro Affonso Da Costa Junior
Verificou-se se a atenção limitada dos investidores aos anúncios de recompra explica a existência de retornos anormais persistentes em ações listadas no Brasil entre 2008 e 2014. Empregou-se o estudo de eventos, sendo o evento a data de aprovação da reco...
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Victoria Bossan,Renê Coppe Pimentel
Este artigo analisa o desempenho de fundos de investimentos em ações no Brasil e investiga potenciais relações da performance dos fundos com seus respectivos tamanhos, idades, riscos (volatilidade total e beta), cobrança de taxa de performance e utilizaç...
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Omar Barroso Khodr,Sérgio Jurandyr Machado
Este estudo objetivou determinar se o retorno de carteiras defensivas foi superior àquele obtido por carteiras agressivas entre 2010 e 2020 no mercado Brasileiro. Para atingir tal objetivo, foram construídas carteiras de ações a partir de subconjuntos do...
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Marcus Vinicius Araujo Martins,Carlos Alberto Rodrigues
Esse artigo apresenta uma estratégia de investimento utilizando o padrão de divergência do indicador de Análise Técnica Moving Average Convergence - Divergence (MACD). Esse padrão indica reversões de tendência, sinalizando momentos de compra e venda de a...
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Nayana Oliveira Alexandre,Elias Pereira Lopes Junior
Este estudo tem como objetivo investigar se os níveis de governança corporativa da Bovespa têm relação com a existência ou não de inconformidades nos relatórios dos auditores independentes. Os dados foram coletados nos relatórios dos auditores independen...
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Daniel Menezes Cavalcante,Vicente Lima Crisóstomo,Paulo Rogerio Faustino Matos,Jocildo Figueiredo Correia Neto
Pág. 132 - 159
Estratégias de otimização são defendidas como capazes de permitir a composição de carteiras de investimento em ações que proporcionam retornos superiores a índices de referência de mercado (benchmarks). Este trabalho tem como objetivo verificar se, de fa...
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Thaís Nery Assunção,Renata Turola Takamatsu,Valéria Gama Fully Bressan
Pág. 38 - 53
Esta pesquisa propõe analisar o impacto do anúncio da Medida Provisória 579 de setembro de 2012 nos preços das ações do setor de energia elétrica. A forma que o mercado reage às informações ampara os investidores, auxilia na análise de retorno das ações ...
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Aziz Xavier Beiruth,Talles Vianna Brugni,Eduardo Flores,Vinicius Simmer de Lima
Pág. 87 - 98
O presente estudo teve por objetivo analisar o desempenho das ofertas públicas de ações primárias ou Initial Public Offering (IPO) no que consiste a verificação de retornos anormais. Tais retornos foram capturados em seis intervalos de tempo (30, 90, 180...
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