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Julio Fernando Costa Santos,Marcelo de Sales Pessoa
Este artigo investiga o desempenho da estratégia de arbitragem estatística (Pairs Trading) utilizando os testes de cointegração para ações negociadas na Bovespa no período de 2003 a 2014. Foram testadas diferentes bandas de abertura, fechamento e stop. A...
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Carlos Eduardo Caldarelli, Mirian Rumenos Piedade Bacchi
Compreender a dinâmica de funcionamento do mercado de milho brasileiro, procedendo a uma investigação dos fatores que afetam as quantidades e preços nesse mercado, é o objetivo deste trabalho. Os testes de raiz unitária foram feitos utilizando-se a metod...
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Liderau dos Santos Marques Júnior, Paulo de Andrade Jacinto
Este artigo examina a sustentabilidade dapolítica fiscal do Estado do Rio Grande doSul para os períodos de 1970 a 1997 e 1970a 2003. No período de 1970 a 2003 a políticafiscal se caracterizou por sucessivos déficitsprimários e pela acumulação de dívida p...
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Mario A. Margarido, Frederico A. Turolla, Carlos R. F. Bueno
Este trabalho investiga a transmissão de preços no mercado mundial de soja usando econometria de séries de tempo. O modelo teórico desenvolvido por Mundlack and Larson (1992) é baseado na Lei do Preço Único e supõe que os preços se equalizam ao longo de ...
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