10 Artículos

Sequential Convex Approximations to Joint Chance Constrained Programs: A Monte Carlo Approach

Solicitud

usuarios registrados

L. Jeff Hong, Yi Yang, and Liwei Zhang Pág. 617 - 630

Revista: OPERATIONS RESEARCH Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 59 Num: 3 Par: 0 Año: 2011

Kernel Estimation of the Greeks for Options with Discontinuous Payoffs

Solicitud

usuarios registrados

Guangwu Liu and L. Jeff Hong Pág. 96 - 108

Revista: OPERATIONS RESEARCH Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 59 Num: 1 Par: 0 Año: 2011

Pathwise Estimation of Probability Sensitivities Through Terminating or Steady-State Simulations

Solicitud

usuarios registrados

L. Jeff Hong and Guangwu Liu Pág. 357 - 370

Revista: OPERATIONS RESEARCH Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 58 Num: 2 Par: 0 Año: 2010

Simulating Sensitivities of Conditional Value at Risk

Solicitud

usuarios registrados

L. Jeff Hong and Guangwu Liu Pág. 281 - 293

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 55 Num: 2 Par: 0 Año: 2009

Conditional Monte Carlo Estimation of Quantile Sensitivities

Solicitud

usuarios registrados

Michael C. Fu, L. Jeff Hong, and Jian-Qiang Hu Pág. 2019 - 2027

Revista: MANAGEMENT SCIENCE Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 55 Num: 12 Par: 0 Año: 2009

Estimating Quantile Sensitivities

Solicitud

usuarios registrados

L. Jeff Hong Pág. 118 - 130

Revista: OPERATIONS RESEARCH Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 57 Num: 1 Par: 0 Año: 2009

« Anterior Página: 1 de 1 Siguiente »