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en línea
José Renato Haas Ornelas,Marcelo Yoshio Takami     Pág. 9 - 26
Building Risk-Neutral Density (RND) from options data is one useful way for extracting market expectations about a financial variable. For a sample of IDI (Brazilian Interbank Deposit Rate Index) options from 1998 to 2009, this paper estimates the option... ver más
Revista: Revista Brasileira de Finanças    Formato: Electrónico

 
en línea
José Santiago Fajardo Barbachan,Aquiles Rocha de Farias,José Renato Haas Ornelas     Pág. 139 - 155
To verify whether an empirical distribution has a speci?c theoretical distribution, several tests have been used like the Kolmogorov-Smirnov and the Kuiper tests. These tests try to analyze if all parts of the empirical distribution has a speci?c theoret... ver más
Revista: Revista Brasileira de Finanças    Formato: Electrónico

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