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Rafael Valdetaro Salvador,José Roberto Securato,Daniel Reed Bergmann
A Teoria Moderna de Finanças, que se baseia nos princípios da aversão ao risco, na racionalidade dos agentes e na Hipótese dos Mercados Eficientes, postula que a relação risco-retorno dos ativos será positiva. No entanto, diante de estudos empíricos cujo...
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Rafael Falcão Noda,Roy Martelanc,José Roberto Securato
Pág. 67 - 88
The objective of this study is to answer the criticism to the CAPM based on findings that the market portfolio is far from the efficient frontier. We run a numeric optimization model, based on Brazilian stock market data from 2003 to 2012. For each asset...
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Tatiana Ladeira Vidal, Fernanda Finotti Perobelli, José Roberto Securato
Pág. 557 - 594
O objetivo deste trabalho é, a partir das metodologias sugeridas por Forbes e Rigobon (2002) e Corsetti, Pericoli e Sbracia (2005), verificar indícios de efeito contágio entre quinze economias em oito episódios de crises financeiras. Conclui-se que o mod...
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Antonio Airton Carneiro de Freitas,José Roberto Securato
Pág. 25 - 43
Random maps can be constructed from a priori knowledge of the financial assets. It is also addressed the reverse problem, i.e. from a function of an empirical stationary probability density function we set up a random map that naturally leads to an impli...
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Fernando Caio Galdi,José Roberto Securato
Pág. pp. 41 - 58
This paper analyses the relationship between idiosyncratic risk and diversified portfolio returns on Brazil?s capital market. Following Goyal and Santa-Clara (2003) and Bali et alii (2005) we use volatility measures that capture systematic and idiosyncra...
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