5   Artículos

Non-Causality Due to Included Variables

Revista: Econometrics    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 5 Num: 4 Par: December Año: 2017

Measuring the Distance between Sets of ARMA Models

Revista: Econometrics    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 4 Num: 3 Par: September Año: 2016

A Pitfall in Using the Characterization of Granger Non-Causality in Vector Autoregressive Models

Revista: Econometrics    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 3 Num: 2 Pages187-465 Par: June Año: 2015

Testing for A Set of Linear Restrictions in VARMA Models Using Autoregressive Metric: An Application to Granger Causality Test

Revista: Econometrics    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 2 Num: 4 Pages151-249 Par: December Año: 2014

The Geometric Meaning of the Notion of Joint Unpredictability of a Bivariate VAR(1) Stochastic Process

Revista: Econometrics    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 1 Num: 3 Pages207-280 Par: December Año: 2013