10   Artículos

Econometrics Best Paper Award 2018

Revista: Econometrics    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 6 Num: 3 Par: September Año: 2018

Autoregressive Lag?Order Selection Using Conditional Saddlepoint Approximations

Revista: Econometrics    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 5 Num: 3 Par: September Año: 2017

The Univariate Collapsing Method for Portfolio Optimization

Revista: Econometrics    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 5 Num: 2 Par: June Año: 2017

Stable-GARCH Models for Financial Returns: Fast Estimation and Tests for Stability

Revista: Econometrics    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 4 Num: 2 Par: June Año: 2016

New Graphical Methods and Test Statistics for Testing Composite Normality

Revista: Econometrics    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 3 Num: 3 Pages466-697 Par: September Año: 2015

A Fast, Accurate Method for Value-at-Risk and Expected Shortfall

Revista: Econometrics    Formato: Electrónico

Tabla de contenido: Vol: 2 Num: 2 Pages92-122 Par: June Año: 2014

Testing the stable Paretian assumption

Revista: MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING    Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 34 Num: 9 Par: 11 Año: 2001