Acceso al sitio web del Consejo de Políticas de Infraestructura

   
ARTÍCULO
TITULO

Modélisation de la volatilité des rendements Bitcoin par les modèles GARCH non paramétriques

Sami MESTIRI    

Resumen

No disponible

PÁGINAS
pp. 2 - 16
MATERIAS
ADMINISTRACIÓN
REVISTAS SIMILARES
Academic Finance

 Artículos similares

       
 
latifa FATNASSI    
L?objectif de ce papier est d?étudier l?impact d?une transaction asynchrone sur la prévisibilité des rendements de deux indices de différentes liquidités du marché Coréen. Nous proposons une nouvelle alternative qui se focalise sur l?étude de l?effe... ver más
Revista: Academic Finance

 
Tarek BOUCHADDEKH    
Après le relatif échec empirique du MEDAF et la remise en question des variables taille et ratio book-to-market dans le modèle de Fama & French (1992), la question de l?évaluation de couple rentabilité-risque est toujours posée. La littérature théorique ... ver más
Revista: Academic Finance