Revistas
Artículos
Publicaciones
Documentos
REVISTA
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION
TODAS
Inicio
/
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION
/
Vol: 40 Núm: 5 Par: 0 (2002)
/
Artículo
ARTÍCULO
TITULO
Dynamic Mean-Variance Portfolio Selection with No-Shorting Constraints
Xun Li
Xun Yu Zhou
Andrew E. B. Lim
Resumen
No disponible
PÁGINAS
pp. 1540 - 1555
NÚMERO
Volumen: 40 Número: 5 Parte: 0 (2002)
MATERIAS
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL
CIENCIAS EXACTAS
TECNOLOGÍA
REVISTAS SIMILARES
Algorithms
Journal of Marine Science and Engineering
Infrastructures
Artículos similares
Sequential Importance Sampling and Resampling for Dynamic Portfolio Credit Risk
Acceso
Shaojie Deng, Kay Giesecke, and Tze Leung Lai
Pág. 78 - 91
Revista:
OPERATIONS RESEARCH
Dynamic proportion portfolio insurance using genetic programming with principal component analysis
Acceso
Jiah-Shing Chen, Chia-Lan Chang, Jia-Li Hou, Yao-Tang Lin
Pág. 273 - 278
Revista:
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
Revistas destacadas
Infrastructures
Informed Infraestructure
BiT
Revista de la Construcción
Ver todas las revistas