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OPERATIONS RESEARCH

Inicio / OPERATIONS RESEARCH / Vol: 51 Núm: 4 Par: 0 (2003) / Artículo

ARTÍCULO

TITULO

Worst-Case Value-at-Risk and Robust Portfolio Optimization: A Conic Programming Approach

El Ghaoui

L. Oks

M. Oustry

F.

Resumen

No disponible

PÁGINAS

pp. 543 - 556

NÚMERO

Volumen: 51 Número: 4 Parte: 0 (2003)

MATERIAS

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL
CIENCIAS EXACTAS

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