Resumen
Bu çalismada Türkiye?de pay senetleri fiyatlari ile döviz kurlari arasindaki iliski, VAR metodu (vektör oto regresyon modeli) kullanilarak arastirilmistir. Döviz kurlari ve pay senedi fiyatlarindan olusan degiskenler arasinda dogrusal bir baginti olup olmadiginin tespiti amaciyla bu model kullanilmistir. Bu amaçla, döviz kurlari, BIST Banka ve BIST Sinai endeksleri ele alinmistir. Veriler Ocak 2011?den Aralik 2014?e kadar olan döneme ait günlük degismeleri içermektedir. Türkiye?de en fazla islem yapilan döviz kurlari ABD dolari ve Euro oldugu için, bu kurlar tercih edilmistir.